منبع پایان نامه ارشد درباره تسهیلات اعطایی-دانلود کامل پایان نامه
بهمن 17, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

است.
3-4- نحوه نمونه گیری
در این تحقیق،کلیه مشتریان اعتباری حقوقی (کوچک و متوسط) شعب شهری بانک ملی در بازه زمانی موردنظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل دسته بندی و کد گذاری خواهند شد.
در این تحقیق به جهت محرمانه بودن جزئیات اطلاعات جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده به این ترتیب که شرکت ها کد بندی و به کمک شبیه سازی آماری در فاصله کد ها ( 400 کد ) انتخاب و شرکت های متناظر با آن به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده است.
3-5- روش های گردآوری اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارت اند از:
1-مطالعه کتابخانه ای : اصل مطالعه پایان نامه بوده که از طریق اسناد و مدارک مکتوب علمی و پژوهشی مربوط به گذشته شامل کتا ب ها، پایان نامه ها، گزارش ادبیات تحقیق و … استفاده می شود.
دراین پایان نامه نیز بخشی از تحقیق (بررسی ادبیات تحقیق ) از این روش استفاده شده است.
2-روش های میدانی : در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تایید یا رد سوالات تحقیق از روش میدانی استفاده گردیده شده است جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از منابع زیر استفاده شده است:
الف) مطالعه اسناد و مدارک
مطالعه و بررسی صورت های مالی و یادداشت های پیوست صورت های مالی شرکت های منتخب
ب) مشاهده
بررسی مشاهده اطلاعات اولیه گردآوری شده توسط شعب بانک ملی
3-کاوش های اینترنتی
جهت جمع آوری برخی از اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، از کاوش اینترنتی نیز استفاده شده است.
الف) پایگاه اسناد ملی کشور (www.nlai.ir )
ب) مقالات موجود در سایت مقالات جهاددانشگاهی (www.fa.journals.sid.ir )
ج) بانک اطلاعات نشریات ایران (www.magiran.com )
د) پورتال جامع علوم انسانی (www.ensani.ir )
ه) مقالات خارجی موجود در سایت (www.sciencedirect.com )
و) سایت بانک ملی ( www.bmi.ir )
3-6- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
آمار توصیفی
استفاده از جدول داده ها
شاخص های نکویی برازش
ضرایب چولگی و کشیدگی
آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف
آماره دوربین واتسون

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضریب همبستگی خطی پیرسون
آزمون همسانی وایت
توزیع تی استیودنت
3-6-1- روش های آماری
رگرسیون چند متغیره
3-6-2- روش های غیر آماری
شبکه عصبی MLP
3-7- برآورد مدل رگرسیون لجستیک
به منظور طراحی مدل بهینه سنجش ریسک اعتباری، اطلاعات اولیه با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل برای ورود به مدل آماده شد. به منظور دستیابی به مدل بهینه اعتبارسنجی متغیرهای مورد نظر را وارد مدل کرده و در مدل برازش شده و مورد بررسی قرارخواهدگرفت.
مقادیر برآورده شده ضرایب متغیر های مستقل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه خواهد گردید.
در نهایت پس از بررسی مشخص خواهد شد که متغیرهای چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان در مدل معنادار می باشد بنابراین تابع لجیت یا لگاریتم احتمال قصور در باز پرداخت به احتمال عدم قصور در بازپرداخت به صورت رابطه 2 است:
رابطه 2 :
از رابطه بالا احتمال عدم بازپرداخت وام (ریسک اعتباری) توسط مشتریان محاسبه می شود. بدین ترتیب، افزایش متغیرهایی که دارای ضریب منفی هستند باعث کاهش Y می شود و افزایش متغیرهایی که دارای ضریب مثبت هستند، باعث افزایش Y می شوند.
3-8- برآورد مدل شبکه های عصبی
پس از تکرار چندین سیکل یادگیری در نهایت ساختار شبکه عصبی پرسپترون 3 لایه، با 7 نرون در لایه ورودی، 20 نرون در لایه میانی و یک نرون در لایه خروجی و تابع تانژانت- سیگموئید در لایه میانی و تابع انتقال خطی در لایه خروجی با الگوریتم پس انتشارانتخاب می گردد. جهت طراحی، آموزش و آزمایش مدل شبکه عصبی از نرم افزار متلب نسخه 7.1 استفاده می شود.
شبکه عصبی
مدل استفاده شده در این تحقیق یک شبکه عصبی سه لایه است که از بردار ورودی با 7 متغیر ورودی که عبارتنداز: چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان، شمای ساختاری شبکه پرسپترون سه لایه مورد استفاده در این تحقیق در شکل 3-1 نشان داده شده است:
Layer 2
Layer 3
Layer 1
input
 
=y
R
P
 

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد استفاده از کتابخان-خرید و دانلود فایل

شکل 3-1: ساختار شبکه عصبی
P بردار ورودی، ماتریس وزن در لایه پنهان اول می باشد، بردار نرون ها، بردار خروجی، تابع انتقال، بردار بایاس در لایه i ام است و ماتریس وزن در لایه پنهان i ام می باشد.
تعداد نرونها در لایه پنهان اول برابر با تعداد متغیر ها فرض شده است که این تعداد بهینه ترین تعداد نرون در این لایه می باشد.
تابع انتقال استفاده شده در لایه سوم تابع لگاریتمی سیگوئید که در آن است که در شبکه های پس انتشار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.این تابع انتقال موجب می شود
خروجی شبکه عددی بین 0 تا 1 باشد.
3-9- مدل تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
رابطه کلی Y = f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)
2-تعریف متغیر ها
= Y
انطباق بر واقع رتبه بندی بر مبنای روش رگرسیون لجستیک = X1
انطباق بر واقع رتبه بندی بر مبنای روش شبکه عصبی = X2
3 – دسته بندی متغیر ها
متغیر وابسته = F
متغیر مستقل = x1 … x7
اندازه گیری متغیر ها
تعریف متغیر ها: Y ریسک اعتباری مشتریان که در وضعیت فعلی به عنوان یک ضریب نسبی و در برخی بانک ها به صورت کیفی یا رتبه ای تعیین می شود. در این تحقیق به یک ضریب نسبی بین صفر تا یک و عملا بین صفر تا 3/0 اندازه گیری شده است.
X1 که می تواند بر مبنای تعداد یا مبلغ چک برگشتی مشتری تعریف گردد. در این تحقیق به عنوان مبلغ چک های برگشتی مشتری که در مجموع محاسبه شده در نظر گرفته شده است.
X2 که بر مبنای ارزش کارشناسی شده وثیقه ملکی اخذ شده بابت اعطای تسهیلات از مشتری اخذ شده و طبق ضوابط درصدی از ارزش تسهیلات اعطایی بوده و در این بانک 625/1 آن منظور شده است.
X3 مبلغ تسهیلات اعطایی است که بر مبنای مدارک و مستندات بانک و بر مبنای میزان تسهیلات اعطایی به ازای هر مشتری استخراج شده است.
X4 عبارت از جمع گردش بستانکار مشتری طبق مدارک بانک از زمان تسویه و صفر شده تسهیلات قبلی است.
X5 عبارت از متوسط موجودی ماهیانه مشتری بوده که از متوسط موجودی دوازده ماه قبل از دریافت تسهیلات محاسبه شده است.
X6 عبارت است از مدت زمانی است که از زمان سررسید اقساط گذشته است.
X7 به عنوان مدت فعال بودن حساب جاری مشتری بر حسب سال به دست آمده است.
تعیین رابطه بین متغیر ها
رابطه ریاضی بین متغیرها به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط در استفاده از روش های اقتصاد سنجی به صورت یک رابطه خطی در رابطه 2 تعریف شده است.
رابطه 2 :
+
و در شبیه سازی به کمک شبکه عصبی رابطه ای غیر خطی و پیچیده بوده که تابعی از فرآیند شبیه سازی است.
6- نحوه بدست آوردنf
در روش اقتصاد سنجی رابطه ریاضی به صورت معادله پارامتریک خطی تعریف شده که مقادیر Y , Xj بر مبنای عملکرد واقعی مشتریان در نمونه تصادفی مورد بررسی مقدار گرفته و پارامترهای معادله یا jβ بر مبنای محاسبات رگرسیونی برآورد شده است. در روش شبکه عصبی نیز پارامترها و نوع رابطه غیرخطی در وضعیت بهینه شبیه سازی شده است.
7- الگوریتم شبیه سازی
به منظور ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی ایران، ابتدا به تعیین شاخص های ریسک اعتباری و نوع ارتباط آنها با وضعیت اعتباری پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روش آماری مدل بهینه را برآورد می کنیم.

داده های مورد استفاده در تحقیق را می توان از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم بندی کرد، شامل داده های کمی و داده های کیفی. داده های کمی استفاده شده مربوط به شرکت های نمونه می باشد، که از اطلاعات پرونده تسهیلاتی آنها از بانک استخراج گردید. داده های کیفی نیز مربوط به برخی ویژگی های شرکت های نمونه می باشد که این داده ها را در فرآیند تحقیق بوسیله کدگذاری به داده کمی تبدیل کرده و مورد استفاده قرار داده ایم.
در این تحقیق 7 متغیر مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
متغیر وابسته تعیین ریسک اعتباری همواره دارای مقدار بین 0 و 1 است و عملا بین صفر تا 0.3 می باشد، در حالتی که متغیر های مستقل دارای مقدار پیوسته اند.
3-10- نرم افزار های مورد استفاده
EXCEL – جهت طبقه بندی و کدگذاری
MATLAB – و SPSS جهت تجزیه و تحلیل متغیر ها
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل یافته ها مشتمل بر اعتبار سنجی ریسک مشتریان به هر یک از روش های شبیه سازی عصبی و رگرسیونی تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا نتایج توصیف متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس از آن تحلیل های لازم به به عنوان مبنای آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است. البته استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق به بخش نتیجه گیری فصل پنجم احاله شده است.
4-2- توصیف نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از مشتریان حقوقی بانک ملی ایران در استان اصفهان بوده است. این شرکت ها در زمینه های تولیدی اشتغال داشته و جهت توسعه فعالیت ها یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات بانکی دریافت داشته اند. به جهت رعایت همگنی و تجانس در بین داده ها و فراهم آوردن قابلیت مقایسه جامعه آماری مشتمل بر شرکت هایی تعریف شده است که در سال مالی 1391 از این بانک تسهیلات گرفته اند.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. شایان ذکر است در این جامعه آماری شرکت هایی لحاظ شده اند که اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحلیل های آماری در دسترس بوده و در ارتباط با هیچ یک از متغیرهای تحقیق، نقص اطلاعاتی نداشته اند. علاوه بر این به جهت محدودیت محرمانه بودن داده های مورد استفاده در اعتبار سنجی مشتریان، از افشای نام این شرکت ها در تحقیق خود داری شده و به عبارتی داده ها کدبندی شده است.
با بهره گرفتن از فرمول مناسب، نمونه تصادفی به ش

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.